Estudos
Estratégias com Opções“O desempenho da ação PETR4 tem sido muito volátil nos últimos dias em decorrência do fraco resultado operacional e financeiro apresentado no 4TRI/11... Entretanto, desde o início de outubro o preço da ação vem oscilando dentro de um “canal de alta”"...
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Estratégias com OpçõesEstudo: Trava de Alta: Compra BVMFC22 x Vende BVMFC38. Postado pelo Twitter às 14h18.
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Estudos de Renda FixaAs estimativas para as próximas reuniões do Copom indicam que o mercado acredita no “descolamento” das taxas de juros Selic (prefixadas) do patamar de inflação corrente/apurada à época das reuniões...
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Estratégias com OpçõesEstudo: Estratégia com Opções – Compra de Put de BVMFO22
A estratégia tem como principais drivers as seguintes questões:
O mercado vem de um movimento de recuperação. Os preços das blue-chips, que acusavam fortes perdas até final de 2011...
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Estudos de Renda FixaAs curvas de juros Spot e a Termo dos DI’s negociados na BM&F (para curto prazo) em 13-02-12 (às 12h33) mostram taxas de juros de um dígito a partir de maio/2012 até Janeiro/15 (exclusive).
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Estudos de Renda FixaAs curvas de juros Spot e a Termo dos DI’s negociados na BM&F (para curto prazo) em 10-02-12 (às 15h41) continuam a mostrar taxas de juros de um dígito para os próximos meses...
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Estratégias Long-ShortCom relação ao modelo de retorno ajustado ao risco sistemático (beta) utilizado no estudo, espera-se que USIM5 tenha um retorno muito superior ao de CSNA3 (60,93% e 46,80% respectivamente); o que reforça a indicação sugerida...
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Estratégias Long-ShortA estratégia sugerida pelo estudo é de compra de 5,325 ações de USIM5 e venda simultânea de 1,221 ação de CSNA3 - ou proporções de cerca de 4,36 ações compradas em USIM5 para cada ação vendida em CSNA3...
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Estratégias Long-ShortA estratégia sugerida pelo estudo é de compra de 1,762 ação de VALE3 e venda simultânea de 1,1672 ações de VALE5 – ou proporções de cerca de 1,50 ação comprada em VALE3 para cada ação vendida em VALE5...
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Estratégias com OpçõesO desempenho da ação OGXP3 tem sido muito positivo nos últimos dias... Entretanto a volatilidade-preço da ação tem sido elevada também, principalmente no intra-day...pode ser mais interessante limitar a perda potencial que poderia ocorrer... investindo-se em suas opções de compra; no caso a OGXPB16 ou na OGXPB17
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Estudos de Renda FixaAs curvas de juros Spot e a Termo dos DI’s negociados na BM&F (para curto prazo) em 30-01-12 (às 10h20) mostram forte otimismo do mercado frente às taxas de juros para os próximos meses...
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Estudos de Renda FixaConfira as curvas de juros Spot e a Termo dos DI’s negociados na BM&F (para curto e longo prazos) em 26-01-12 às 15h50, assim como as taxas Selic projetadas pelo mercado para as próximas reuniões do Copom (março, abril, maio e julho/2012).
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Estudos de Renda FixaCurvas de Juros Spot e a Termo e projeções para as próximas reuniões do Copom (março, abril, maio e julho/2012)
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Resultados AtualizadosEstudo: Resultado Teórico estratégia de Compra OGXPA14 - objeto de estudo publicado em 16/12/2011 por Luiz F. Rogé Ferreira para o site InvestCerto:
Resultado teórico (R$): 0,85 - 0,38 = 0,47/opção ==> equivalente a 124%.
Resultado teórico (R$): 14,98 - (14,00 + 0,38) = 0,60/ação ==> equivalente a 4,17%.
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Estudos de Renda FixaConfira as curvas de juros Spot e a Termo dos DI’s negociados na BM&F, assim como as taxas Selic projetadas pelo mercado para as próximas 3 reuniões do Copom. Acesse.
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Estratégias com OpçõesLeia estudo sobre estratégia de compra da call OGXPA14. “O desempenho da ação OGXP3 tem sido muito negativo nos últimos dias, tendo apresentado queda próxima a 10% desde 06/12/11, quando atingiu R$ 14,75/ação..."
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Estratégias Long-ShortVeja em detalhes o estudo sobre a estratégia long-short no setor elétrico: GETI4 x CPFE3.
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Estudos de Renda FixaVeja as Curvas de juros Spot e a Termo dos DI’s na BM&F. Também veja as taxas Selic projetadas p/mercado para as próximas 3 reuniões:
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Estratégias Long-ShortVeja estudo sobre estratégia long-short: ITUB4 x BBDC4
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Estratégias Long-ShortVeja estudo sobre estratégia long-short: LPSB3 x BISA3
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Estudos de Renda FixaSerá que a "bola de cristal" do mercado está funcionando de maneira adequada ao apreçar a estrutura a termo das taxas de juros? Ou seja, será que dá para confiar no "desenho" das curvas spot e a termo determinadas pelo mercado?
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Estudos de Renda FixaVeja a curva de juros Spot e a Termo brasileira e a compare com a dos "pobres" europeus.
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Estudos de Renda FixaVeja duas possibilidades de curvas de juros futuras: curva de juros de mercado e curva de juros alternativa até 2021
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Resultados AtualizadosVeja a avaliação do resultado acumulado sobre os Estudos de Estratégias Long-Short elaboradas: GFSA3 x CYRE3; USIM5 x GGBR4; LREN3 x HGTX3 em 11-11-2011 às 12h45.
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Resultados AtualizadosVeja a avaliação do resultado acumulado sobre os Estudos de Estratégias Long-Short elaboradas: GFSA3 x CYRE3; USIM5 x GGBR4; LREN3 x HGTX3 em 10-11-2011.
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Resultados AtualizadosVeja a avaliação do resultado acumulado sobre os Estudos de Estratégias Long-Short elaboradas: GFSA3 x CYRE3; USIM5 x GGBR4; LREN3 x HGTX3 em 08-11-2011.
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Estratégias Long-ShortVeja estudo sobre estratégia long-short: GGBR4 x USIM5
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Estratégias Long-ShortVeja estudo sobre estratégia long-short entre LREN3 (Lojas Renner) e HGTX3 (Hering). Se quiser saber qual ação deve ficar na ponta comprada e qual na ponta vendida (e em que proporções), acesse o link do estudo.
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Estratégias Long-ShortVeja estudo sobre os modelos de negócio da Cia Hering (HGTX3) e da Cia. Lojas Renner (LREN3) e suas implicações. A análise faz parte de estudo sobre estratégia long-short a ser publicado em breve para as duas ações.
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Estratégias com OpçõesVeja a avaliação do resultado dos estudos de estratégias com opções (elaboração de put sintética para VALE5 e OGXP3) postados na seção Estudos do site.
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Estratégias Long-ShortLeia estudo sobre estratégia long-short entre GGBR4 e USIM5. A modelagem chegou a conclusão inequívoca!
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Resultados AtualizadosVeja os resultados atualizados dos estudos sobre estratégias com opções em aberto: puts sintéticas sobre VALE5 e OGXP3
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Estratégias com OpçõesVeja estudo sobre como comprar uma put sintética sobre VALE5, para o vencimento de 21-11-2011 com a opção de compra VAKEK44.
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Estratégias com OpçõesVeja uma estratégia baseada na volatilidade para OGXP3, que tem experimentado forte alta dentro do mês.
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Estratégias Long-ShortVeja relatório piloto de estratégia long-short: GFSA3 x CYRE3. Análise pelo comportamento histórico e pelo retorno esperado ajustado ao risco.
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Arbitragem da Curva de JurosArbitragem da Curva de Juros: Seria possível "apostar" na correção da "corcova" da curva, por meio de uma estratégia de compra de taxa de juros para janeiro-15; venda de taxa de juros para janeiro-17 e compra de taxa de juros para janeiro-21...
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Estratégias Long-ShortVeja relatório piloto de estratégia long-short: GFSA3 x BISA3. Análise pelo comportamento histórico e pelo retorno esperado ajustado ao risco.
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Estratégias Long-ShortVeja o relatório piloto de "recomendação" de 2 estratégias long-short feito em 13-09-2011 e os resultados apurados em 18-10-2011 - com base nos preços de fechamento da BMF&Bovespa.
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Compilado Semanal - ComentárioCompilado Semanal dos Comentários de Abertura e de Fechamento do Mercado referente à semana de 08-11 a 12-11-10. Destaque para o acompanhamento em tempo real para o mercado no período.
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Trava de Alta de PETR4Veja detalhes da estratégia Trava de Alta com opções de PETR4. Compra de PetrD38 e venda de PetrD40. O ganho definido no momento do post (8-03) do Alerta de Estratégia para os assinantes do site via Twitter era de 4,22 vezes o valor em risco investido.
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Trava de Alta de VALE5Veja os detalhes da trava de alta de ValeD50 com ValeD52 que possui relação ganho x perda máxima de 4 vezes, postada à tarde para assinantes do site InvestCerto.
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Comparação de EstratégiasVeja a comparação entre a compra de uma call de PETR4, com preço de exercício a R$ 32,00 e a venda coberta de PETR4 com a mesma opção. Alerta de Estratégia postado via Twitter para os assinantes do site InvestCerto às 16h15 aproximadam// de 05-02-10
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Nem Tudo que Reluz é OuroNem tudo que reluz é ouro - Texto publicado para os assinantes do site InvestCerto no Comentário de Abertura do Mercado de 13-01-10.
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Compra seca de ValeA46 - 06-01Veja o relatório de compra seca de ValeA46 publicado para os assinantes do site InvestCerto em 06-01-10, quando a opção custava R$ 0,37.
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Compra seca de ValeA46 - 04-01Veja o relatório de compra seca de ValeA46 publicado para os assinantes do site InvestCerto em 04-01-10, quando a opção custava R$ 0,15.
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Compra de Volatilidade BVMF3A estratégia em questão envolve a compra de volatilidade em BVMF3 e suas opções da série L. Ela permite uma perda máxima pequena face o resultado positivo que pode obter. Estratégia postada em 15-12-09 para os assinantes do site.
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Compra seca de PetrL40Veja detalhes da estratégia com PetrL40, objeto de post no Twitter às 16h27 de 09-12-09
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 04-12-09
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como as posições de aluguel nessas ações para o pregão de 04-12-09. Destaque, novamente, para o grande aumento da posição de títulos alugados de PETR4
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Comparação: Estratégias PETR4Veja detalhes da comparação entre compra seca de call PetrL42, trava de alta de PetrL40 x PetrL42 e venda coberta (financiamento) de PETR4 x PetrL42. Qual é a estratégia com melhor relação retorno-risco ou ganho-perda potencial?
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 02-12-09
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como as posições de aluguel nessas ações para o pregão de 02-12-09. Destaque para o grande aumento da posição de títulos alugados de PETR4
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Compra seca de ValeL46Veja os detalhes da estratégia de compra seca de opção de compra OTM - ValeL46 em 01-12-09 às 16h10
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Trava de Alta - PETR4Veja detalhes da estratégia: Trava de Alta com PetrL40 x PetrL42 postada pelo Twitter às 12h30 de 01-12-09
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 01-12-09.
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Análise do DescobertoVeja, a seguir, detalhes da Análise do Descoberto para opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como da posição alugada nessas ações em 01-12-09
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Compra de Put BVMF3Veja detalhes da estratégia de compra de put sintética com opções de BVMF3 - BvmfL12 em 30-11-09
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Borboleta VALE5Veja os detalhes da estratégia de compra de borboleta em ValeL40 x L42 x L44 para 30-11-09
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 30-11-09
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como as posições de aluguel nessas ações para o pregão de 30-11-09
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Compilado Semanal - ComentárioCompilado Semanal dos Comentários de Abertura e de Fechamento do Mercado referente à semana de 23-11 a 27-11-09
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 27-11-09.
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Análise do DescobertoVeja, a seguir, detalhes da Análise do Descoberto para opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como da posição lugada nessas ações em 27-11-09
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Trava de Alta - PETR4Veja detalhes da trava de alta de PetrL40 x PetrL42 postada via Twitter às 16h45 de 26-11-09.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 26-11-09...
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como as posições de aluguel nessas ações para 26-11-09
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Trava de Baixa - VALE5Veja os detalhes da estratégia de Trava de Baixa com ValeL40 x ValeL42, objeto do "alerta de estratégia" postado via Twitter às 15h00 aproximadamente.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 25-11-09....
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como as posições de aluguel nessas ações para 25-11-09
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Estudo Probabilidade BVMF3Veja o estudo complementar de probabilidades para a estratégia compra de borboleta com BvmfL11; BvmfL12; BvmfL13 publicado agora há pouco - 24-11-09
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Borboleta BVMF3Veja os detalhes da estratégia compra de borboleta em BVMF3 com utilização das opções BvmfL11; BvmfL12; BvmfL13 em 24-11-09. É interessante notar que a ação vem oscilando entre dois extremos desde 20-10-09: com suporte mais definido na faixa de 11,40 reais e resistência na faixa de 12,70 reais.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 24-11-09.
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como as posições de aluguel nessas ações para 24-11-09.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 23-11-09
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como as posições de aluguel nessas ações para 23-11-09
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Compra alavancada de BvmfL13A estratégia mostra que a compra de BVMFL13 pode ser utilizada para alavancar ganhos em cenário de forte alta para ação e, mesmo assim, limitiar perdas e conseguir uma relação retorno risco adequada, ao se confrontar com o cálculo de probabilidades de retorno entre a compra da açao à vista e a compra da posição de opções.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 19-11-09
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como as posições de aluguel nessas ações para 19-11-09
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Comparação: Estratégias PETR4Veja em detalhes o estudo comparativo entre a compra de PetrL42, a trava de alta com PetrL40 x PetrL42 e a venda coberta com PetrL42. Qual delas dá o melhor resultado?
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 18-11-09
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como as posições de aluguel nessas ações para 18-11-09
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Borboleta Assimétrica BVMF3Veja os detalhes dessa estratégia postada via Twitter às 15h20. Ganho determinado em bom intervalo de preços (-7,89% == R$12,30 == +6,75%).
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L nesse momento - 17-11-09
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série L, assim como as posições de aluguel nessas ações para 17-11-09
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Trava de Alta - VALE5Veja detalhes da confecção de Trava de Alta com opções de VALE5, de ValeL44 x ValeL46, objeto de Alerta de Estratégia enviado às 13h16 via Twitter.
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Trava de Alta - PETR4Veja detalhes da confecção de Trava de Alta com opções de PETR4, de PetrL40 x PetrL42, objeto de Alerta de Estratégia enviado às 13h16 via Twitter.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 16-11-09....
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série K e L, assim como as posições de aluguel nessas ações para 16-11-09 e a perspectiva dessas ações em função dos seus volumes em descoberto.......
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Compra seca de PetrK38Veja os detalhes sobre a compra seca de PetrK38 como alternativa à compra da ação, conforme post do Twitter agora há pouco
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Compra seca de ValeK42Veja os detalhes sobre a compra seca de ValeK42 como alternativa à compra da ação, conforme post do Twitter agora há pouco
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 13-11-09.........
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série K para 13-11-09; assim como a perspectiva dessas ações em função dos seus volumes em descoberto.
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Venda de Volatilidade PETR4AE. de 12-11-09: Estratégia com PETR4e opções da série L, que permite boa defesa em caso de queda do preço da ação (-5,93%) e permite ganho mínimo da ordem de 3,97% em caso de alta do preço. Caso o preço permaneça em 37,83 reais o ganho será de cerca de 7,93%.
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Venda de Volatilidade VALE5AE. de 12-11-09: Estratégia com VALE5 e opções da série L, que permite boa defesa em caso de queda do preço da ação (-8,09%) e permite ganho mínimo da ordem de 3,44% em caso de alta do preço. Caso o preço permaneça na redondeza do preço inicial da estratégia o ganho será de cerca de 7,33%.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 12-11-09..
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série K para 12-11-09; assim como a perspectiva dessas ações em função dos seus volumes em descoberto...
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Venda de Volatilidade PETR4Estratégia com PETR4e opções da série L, que permite boa defesa em caso de queda do preço da ação (-10%) e permite ganho mínimo da ordem de 2,16% em caso de alta do preço. Caso o preço permaneça na redondeza do preço inicial da estratégia o ganho será de cerca de 4,73%.
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Venda de Volatilidade VALE5Estratégia com VALE5 e opções da série L, que permite boa defesa em caso de queda do preço da ação (-8,67%) e permite ganho mínimo da ordem de 3,4% em caso de alta do preço. Caso o preço permaneça na redondeza do preço inicial da estratégia o ganho será de cerca de 6,41%.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 11-11-09......
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série K para 11-11-09; assim como a perspectiva dessas ações em função dos seus volumes em descoberto
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Comparação: Estratégias PETR4O que é melhor: Compra de PetrK38; Trava de alta de PetrK36 com PetrK38, ou Compra alavancada de PetrK38?
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Comparação: Estratégias PETR4Analise a comparação feita entre 3 estratégias alternativas para PETR4 e suas opções da série L (21-12-09): venda coberta com PetrL40; trava de alta com PetrL36 e PetrL38 e compra de mesa com PetrL36 à PetrL42.
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série K para 10-11-09; assim como a perspectiva dessas ações em função dos seus volumes em descoberto...
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série L - 10-11-09
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Spread Calendário PETR4Spread Calendário com custo inicial zero, entre PetrK38 e PetrL38. Veja os detalhes da estratégia a seguir.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série K em 9-11-09
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Compra de PetrK38 x PetrL38O que é mais interessante: comprar opções da série PetrK38 ou comprar opções da série PetrL38? Veja a resposta a seguir.
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Compra de ValeK44 x ValeL44O que é mais interessante: comprar opções da série ValeK44 ou comprar opções da série ValeL44? Veja a resposta a seguir.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada para opções de PETR4 e VALE5 - série K para 06-11-09
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Comparação: Estratégias PETR4Veja em detalhe a comparação de 3 estratégias de alta para PETR4 com utilização de opções da série K: Compra de PetrK36 x Compra alavancada de PetrK38 financiada pela PetrK36 x Compra de PetrK38. Qual delas é melhor?!?
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Compra de Valek44Veja os detalhes da estratégia
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Compra seca de PetrK38Veja os detalhes do Alerta de Estratégia de compra de PetrK38
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Compra alavancada de BvmfK12Veja como comprar BvmfK12 de maneira alavancada e sem precisar de caixa e, sobretudo, com perda máxima limitada
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Compra seca de BvmfK12Veja os detalhes da estratégia de compra seca de BvmfK12 em conjunto com a sua ação-objeto - BVMFk12 às 12h00
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Probabilidades de exercício 04/11 | Probabilidades - Atualizado
Veja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série K em 4-11-09....
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série K para 04-11-09; assim como a perspectiva dessas ações em função dos seus volumes em descoberto....
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Trava de Alta - BVMF3Trava de Alta com BvmfK11 x BvmfK12. Veja os detalhes
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série K nesse momento - 3-11-09 às 16h...
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Trava de Alta - PETR4Veja os detalhes da estratégia: Trava de Alta com Petrk36 e Petrk38 com 9 pregões para o vencimento
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série K para 03-11-09; assim como a perspectiva dessas ações em função dos seus volumes em descoberto
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Venda de Volatilidade VALE5Atualização da estratégia de Venda de volatilidade com trava para o upside da ação para o pregão de 30-10-09. A estratégia permite se beneficiar caso o preço de VALE5 permaneça no intervalo de preços determinado pela estratégia atá a data de vencimento da série K, sem correr o risco de perda caso ela continue a subir acima do limite superior do intervalo de preços.
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Compra de Volatilidade BVMF3Compra de volatilidade com trava para o downside e alavancagem para o upside com BVMF3 e opções da série K. Objetivo: alavancar o ganho na alta sem, contudo expor-se, a perda grande. Veja os detalhes da estratégia.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série K em 30-10-09
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Trava de Baixa - VALE5Trava de baixa para VALE5, utilizando ValeK38 e ValeK40, relação retorno x perda = 1500/500 = 3. Veja os detalhes do Alerta da Estratégia postado próximo das 11h20 para os assinantes do site.
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série K para 30-10-09; assim como a perspectiva dessas ações em função dos seus volumes em descoberto
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Venda de Volatilidade VALE5Venda de volatilidade com trava para o upside da ação. A estratégia permite se beneficiar caso o preço de VALE5 permaneça no intervalo de preços determinado pela estratégia atá a data de vencimento da série K, sem correr o risco de perda caso ela continue a subir acima do limite superior do intervalo de preços.
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Trava de Alta - PETR4Veja os detalhes da estratégia: Trava de Alta com Petrk36 e Petrk38
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Probabilidades de exercício Veja como estavam as probabilidades estimadas de exercício para opções de PETR4 e VALE5 - série K, às 10h30 de hoje.
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Compra de Fence - VALE5O Fence pode ser uma estratégia interessante para aquisição da ação por preço interessante, olhando-se do momento em que a estratégia é feita, caso se configure cenário de forte baixa; e pode gerar lucro, caso o preço da ação tenha forte alta. No intervalo de preços determinado ela é praticamente neutra, não gerando qualquer resultado.
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Compra de Volatilidade BVMF3Compra de volatilidade com BVMF3 e sua opção BvmfK12 em 27-10-09. A estratégia permite ganhar, caso a ação tenha forte movimento de preços - seja para cima ou para baixo.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série K para 27-10-09
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Análise do DescobertoVeja a análise do descoberto de opções de PETR4 e VALE5 para o pregão de 27-10-09..
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Comparação: Estratégias PETR4Veja a comparação de três estratégias para PETR4, com utilização de suas opções da série K. São analisadas 2 estratégias baixistas e uma moderadamente altista. O objetivo é ressaltar o viés baixista, com duas estratégias baixistas alternativas em contraposição ao viés altista, com uma estratégia de alta que também possui perda máxima limitada - em sintonia com o comentário de abertura de mercado feito hoje cedo
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Comparação: Estratégias VALE5 Veja a comparação de três estratégias para VALE5, com utilização de suas opções da série K. São analisadas 2 estratégias baixistas e uma moderadamente altista. O objetivo é ressaltar o viés baixista, com duas estratégias baixistas alternativas em contraposição ao viés altista, com uma estratégia de alta que também possui perda máxima limitada - em sintonia com o comentário de abertura de mercado feito hoje cedo
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Probabilidades de exercício Veja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série K para 26-10-09
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Análise do DescobertoVeja a análise do volume em descoberto para opções de PETR4 e VALE5 - série K para o pregão de 26-10-09.
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Compilado Semanal - ComentárioVeja o compilado semanal dos comentários diários publicados no site InvestCerto. Ref. semana de 19-10 a 23-10/09.
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Compra de Volatilidade BVMF3Veja uma estratégia de compra de volatilidade com trava para o upside da ação com ações da BVMF. Ela tem perda máxima limitada e lucro crescente no caso de a ação cair abaixo de 11,43 reais na data de vencimento da série K.
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Probabilidades de exercício Veja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série K nesse momento......
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Análise do DescobertoVeja a análise das vendas em descoberto das opções de PETR4 e VALE5 série K para 23-10-09; assim como a perspectiva dessas ações em função dos seus volumes em descoberto....
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Comparação: Estratégias VALE5 Veja se a venda coberta de ValeK40 pode ser considerada melhor estratégia do que a compra seca da call ValeK42 e do que a trava de alta de ValeK40 com ValeK42...
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Comparação: Estratégias PETR4Veja se a venda coberta de PetrK36 pode ser considerada melhor estratégia do que a compra seca da call PetrK40 e do que a trava de alta de PetrK38 com PetrK40
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Probabilidades de exercício Veja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série K.
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Análise do DescobertoVeja a análise do descoberto - vendas em descoberto de opções de PETR4 e VALE5 da série K para o pregão de 22-10-09
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Comparação de Estratégia BVMF3Veja o estudo comparativo de 3 estratégias de alta para BVMF3 e suas opções da série K. A saber, compra de call, trava de alta e venda coberta.
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Compra seca de PetrK40Veja a alternativa de estratégia: "Compra seca de PetrK40", detalhada*
*Alerta de Estratégia postado aos assinantes às 13h18
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 da série K pregão 21-10-09
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Análise do DescobertoVeja a análise do descoberto - vendas em descoberto de opções de PETR4 e VALE5 da série K para o pregão de 21-10-09
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Comparação: Estratégias VALE5 Veja a análise comparativa de 3 estratégias (2 de volatilidade - compra de straddle e mesa) e uma trava de baixa para VALE5 e suas opções para série K (16-11-09).
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de VALE5 e PETR4 - série K (novembro)
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Análise do DescobertoVeja a análise do descoberto nas opções de PETR4 e VALE5 referentes ao pregão de 20-10-09
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Comparação: Estratégias VALE5 Veja a comparação de 3 estratégias de alta para VALE5 e suas opções: compra de call ATM p/OTM; venda coberta ATM e trava de alta OTM
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 - série K
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Análise do DescobertoVeja a análise do descoberto para opções de PETR4 e VALE5 séries J e K para o pregão de 19-10-09
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Compilado Semanal - ComentárioVeja o compilado semanal dos comentários diários publicados no site InvestCerto. Ref. semana de 13-10 a 16-10/09.
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Trava de Alta - VALE5Veja os detalhes de uma trava de alta com opções de Vale5 da série K: C 1000 x ValeJ40 e V 1000 x ValeJ42.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 - série K na abertura do pregão de 16-10-09
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Comparação: Estratégias PETR4Veja a comparação de 3 estratégias com PETR4 e suas opções: venda de PetrJ36, com compra simultânea de trava de alta com PetrK36 e PetrK38, uma compra de call (PetrK36) e uma venda coberta com PetrK40.
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Probabilidades de exercício Veja a probabilidade estimada de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 - série K em 15-10-09
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Alertas de Estratégia 14-10-09Veja os AE (Alertas de Estratégia) fornecidos pelo site InvestCerto em 14-10-09
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Compra de Fence - VALE5A estratégia permite se aproveitar de uma alta forte no preço da ação, com uma defesa da ordem de 4,00 reais em caso de baixa da ação.
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Probabilidades de exercício Veja as probabilidades de exercício estimadas para opções de PETR4 e VALE5 - série K
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Spread Calendário VALE5 Spread Calendário com VALE5. Venda de lote de 500 ações VALE5 e de 200 opções de compra ValeJ38 e compra de 1000 opções de compra ValeK38. A operação gera caixa no ato de sua realização (R$ 17.619), sendo necessário o aluguel da ação para venda em descoberto.
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Spread Calendário VALE5 Spread Calendário com VALE5. Venda de lote de 500 ações VALE5 e de 200 opções de compra ValeJ38 e compra de 1000 opções de compra ValeK38. A operação gera caixa no ato de sua realização (R$ 17.589), sendo necessário o aluguel da ação para venda em descoberto.
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Probabilidades de exercícioVeja a probabilidade de exercício para as opções de PETR4 e VALE5 série K.
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Comparação de Estratégias - 2Veja 3 estratégias alternativas para VALE5 e suas opções, com vencimento em 19-10-09 (série J). Atenção para a estratégia de venda coberta, que nesse caso, não tem vantagem relevante em relação às outras, podendo inclusive ser muito pior.
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Comparação de Estratégias - 2Veja a comparação entre 3 estratégias de alta (agressivas) para VALE5 e suas opções da série K.
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Comparação de Estratégias - 1Veja a comparação entre 3 estratégias de alta (agressivas) para PETR4 e suas opções da série K
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Probabilidades de exercícioVeja as probabilidades de exercício para as opções de VALE5 e PETR4 na data de vencimento da série J
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Comparação: Estratégias VALE5 Veja a comparação entre 3 estratégias de alta para VALE5 e suas opções da série J.
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Comparação de EstratégiasVeja a comparação entre 3 estratégias defensivas para VALE5, utilizando-se opções de compra da série J.
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Uma Avaliação Sobre ResultadosEm "Uma Avaliação sobre Resultados" é realizado um
back-test para operações de volatilidade com opções
ATM de PETR4
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Estratégias com Opções“O desempenho da ação PETR4 tem sido muito volátil nos últimos dias em decorrência do fraco resultado operacional e financeiro apresentado no 4TRI/11... Entretanto, desde o início de outubro o preço da ação vem oscilando dentro de um “canal de alta”...
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Estratégias com OpçõesNovo Estudo: Estratégia com Opções – Compra de Call PETR4D26 postada via Teitter às 15h41. Analise a estratégia em http://www.investcerto.com.br/estudos.php
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Estratégias com OpçõesNovo Estudo: Estratégia com Opções – Compra de Call PETR4D26. Analise a estratégia em http://www.investcerto.com.br/estudos.php
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Estratégias com OpçõesNovo Estudo: Estratégia com Opções – Compra de Call PETR4D26. Postado via Twitter às 15h41
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Estratégias com OpçõesNovo Estudo: Estratégia com Opções – Compra de Call PETR4D26. Postado via Twitter às 15h41. Analise essa estratégia em http://www.investcerto.com.br/estudos.php
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Estratégias com OpçõesNovo Estudo: Estratégia com Opções – Compra de Call PETR4D26. Postado via Twitter às 15h41
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